Gamma Exposure (GEX) sull’S&P 500
Meccanismi dell’effetto gamma e implicazioni sui movimenti di mercatoIl Gamma Exposure (GEX) rappresenta uno dei principali fattori strutturali che influenzano la dinamica della volatilità intraday sull’indice S&P 500, sebbene spesso rimanga poco osservato rispetto ad altri indicatori più tradizionali.L’analisi del GEX consente di comprendere come l’attività di copertura dei market maker possa amplificare o attenuare i movimenti dei […]
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