Il SECONDO pilastro dell’Analisi Volumetrica è il Profile Bid/Ask.
A fine pagina troverai i link al webinar gratuito di approfondimento.

Step 2: La Visione a Raggi X – Entrare nel Cuore del Mercato con il Profilo Bid/Ask

Nello Step 1 abbiamo imparato a identificare le zone di interesse grazie al Volume Profile.
Ma come facciamo a sapere chi sta vincendo la battaglia in tempo reale su quei livelli?
Per rispondere a questa domanda, dobbiamo “spacchettare” il volume e guardare il Profilo Bid/Ask (conosciuto anche come Footprint).

Dalla Distribuzione all’Esecuzione

Mentre il Volume Profile classico ci dice il totale degli scambi, il profilo Bid/Ask ci mostra la distinzione tra:

• Bid (Denaro): Ordini venduti al meglio (aggressività dei venditori).
• Ask (Lettera): Ordini comprati al meglio (aggressività dei compratori).

Questa differenza è fondamentale per capire se un livello di prezzo sta tenendo o se sta per essere travolto.

Gli Sbilanciamenti (Imbalances): Il Segnale dei Grandi

Nel video osserverai quanto sia cruciale individuare gli sbilanciamenti. Quando vedi numeri molto più alti su un lato rispetto all’altro (ad esempio, 1000 contratti scambiati in Bid contro solo 50 in Ask), il mercato ti sta dando un’informazione preziosa:

1. Liquidazioni: i trader stanno chiudendo posizioni in fretta sotto una resistenza.
2. Controllo: gli istituzionali stanno difendendo un livello caricando ordini massicci.
3. Assorbimento: il prezzo non sale più nonostante i forti acquisti? Qualcuno sta “mangiando” tutti gli ordini, preparando una possibile inversione.

Mappare il Mercato: Equilibrio vs Disallineamento

• Aree di Equilibrio: qui compratori e venditori sono d’accordo. Il prezzo tende a lateralizzare e i volumi sono distribuiti equamente tra Bid e Ask.
• Aree di Disallineamento: sono le zone più interessanti per il trading. Se il prezzo abbandona un’area di equilibrio e crea un disallineamento, sta iniziando un movimento impulsivo.

L’importanza dei Timeframe Bassi (15 min / 5 min)

Se sul grafico settimanale vediamo la “tendenza di fondo”, è sui timeframe più bassi che cerchiamo il trigger operativo. Nel video viene mostrato come, osservando un grafico a 15 minuti, si possano intercettare:

• Zeri nel profilo: livelli dove il mercato si è mosso così velocemente (o con tale assenza di controparte) da non scambiare quasi nulla.
  Queste zone diventano spesso resistenze o supporti magnetici.
• Aggregati significativi: zone dove sono passati migliaia di contratti in pochi minuti, confermando la presenza dei “Big Fish”.

Consiglio Pratico per lo STEP 2

Inizia a confrontare i due profili. Quando il prezzo arriva su un POC (identificato nello Step 1), guarda il Footprint:

• Vedi uno sbilanciamento aggressivo che “taglia” il livello? Il trend continuerà.
• Vedi il volume “incastrarsi” e i POC delle singole candele che smettono di salire? È ora di fare attenzione a un possibile storno.

Conclusione

Il Profilo Bid/Ask trasforma il grafico da un disegno statico a un flusso dinamico di ordini. È qui che il trading smette di essere basato sulle speranze e inizia a basarsi sui fatti.